R预测:: auto.arima()不包括季节性差异,即使明确告知

最后发布: 2019-10-25 01:47:46


问题

尝试为半小时时间序列数据创建ARIMA模型时,尽管明显(每天)季节性,auto.arima不会自动包括季节性。 指定d = 1即使调用auto.arima时(按照指示在这里 ),ARIMA模型返回没有季节性差异。

在下面包括了一个最小的可复制示例

dfts -> structure(c(860.110666666667, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1795.942, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
1233.68133333333, 0, 0, 0, 0, 2460.29066666667, 1910.628, 3026.91, 
1313.402, 587.111666666667, 1389.328, 0, 425.473666666667, 2676.30433333333, 
359.064, 598.866666666667, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 826.639333333333, 
0, 0, 0, 0, 0, 525.482333333333, 600.823333333333, 0, 1293.36533333333, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 383.521333333333, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 739.561, 3241.267, 2820.05166666667, 3262.343, 
1779.022, 1406.778, 631.806666666667, 3261.663, 25.2043333333333, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1120.446, 931.430666666667, 329.675, 
167.672, 2957.59733333333, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 486.451666666667, 
1210.21233333333, 0, 1192.211, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1899.427, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 717.466333333333, 0, 0, 0, 2421.93233333333, 3231.43766666667, 
1160.77066666667, 2315.53966666667, 3252.93833333333, 3210.40633333333, 
1805.097, 1445.225), .Tsp = c(1, 257401, 0.000555555555555556
), class = "ts")

aa <- forecast::auto.arima(dfts, D = 1)
summary(aa)
r forecasting arima
回答

您定义一个频率等于0.00055555的时间序列。 这意味着什么? 对于每月数据,频率为12。对于季度数据,频率为4。对于年度数据,频率为1。

无论如何,因为频率小于1, auto.arima()将忽略季节性。